タイトルがなぞだと思われるかもしれないが、Stataでレゲエを聴けるのだ。 regressionを回しまくって疲れたとき、ふとレゲエを聴きたくなるはずだ。 レゲエじゃないロックなんだという君は今すぐStataを辞めよう。 レゲエを聴きたくなったら次のコマンドを回…

タイトル何言ってるのかよくわからんと思うのだけど案外大事。 これは、少し特殊なmergeコマンド、nearmrgコマンドについて解説します。 次のようなマージ作業をする場合に便利なのです：あるデータセット (masterとする) のt年m月のデータに対して、別のデ…

Stataで固定効果モデル (fixed effect model) を使用する際には3つのコードの候補がある。 どれを使ってもいいんだけど、実はそれぞれ少しづつ違うのです。先に結論を述べておくと、reghdfeを使うべきであるということです。 何より便利！速い！ そしてもし…

Stataで企業データ使ってると直面する問題。時間の問題である。ゆうて年次のデータだけ使っていれば問題ないんだけども、さすがにそろそろ四半期なり半期なりのデータを使えないと論文にならなさそうな予感がする。 あと何より重要なのは株価データですかね…

マージするときに同じ名前だと勝手に上書きされたりと不便だったり。 そこで、ファイルごとに変数名を替えてマージするのがよい。でも、変数名を替えてしまうと各変数が何だったかわからなくなってしまう。 そこで、ラベルに変数名を移行させて、それぞれの…

日本版の恐怖指数の候補を2つ見つけたんだがどっちが優れているというか、使うに足るものなのか考えねばなと思っていまする。ひとつが日経平均ボラティリティー・インデックス (NVI)： indexes.nikkei.co.jpもうひとつが大阪大学のVXJ： www-mmds.sigmath.es…

前回の調査編に引き続き、前澤社長1億円バラマキ企画の影響について。ツイートされてから日が浅かったこともあり、データが揃っていなかったためざっくりとした分析しかできなかったが、 今回はより長い期間の株価データと取引データを取得して、より詳細に…

前澤友作氏の1億円バラマキ企画は結構考察に値する題材だと思うのです。株主にとっては外生的なニュースであり、かつもし株価が動くとしてどのような経路で株価が動いたのかを考えるとなかなか複雑な現象だったのでは？ 2019年1月5日、ZOZOのCEO前澤友作氏が…