タイトルがなぞだと思われるかもしれないが、Stataでレゲエを聴けるのだ。 regressionを回しまくって疲れたとき、ふとレゲエを聴きたくなるはずだ。 レゲエじゃないロックなんだという君は今すぐStataを辞めよう。 レゲエを聴きたくなったら次のコマンドを回…

タイトル何言ってるのかよくわからんと思うのだけど案外大事。 これは、少し特殊なmergeコマンド、nearmrgコマンドについて解説します。 次のようなマージ作業をする場合に便利なのです：あるデータセット (masterとする) のt年m月のデータに対して、別のデ…

Stataで固定効果モデル (fixed effect model) を使用する際には3つのコードの候補がある。 どれを使ってもいいんだけど、実はそれぞれ少しづつ違うのです。先に結論を述べておくと、reghdfeを使うべきであるということです。 何より便利！速い！ そしてもし…

Stataで企業データ使ってると直面する問題。時間の問題である。ゆうて年次のデータだけ使っていれば問題ないんだけども、さすがにそろそろ四半期なり半期なりのデータを使えないと論文にならなさそうな予感がする。 あと何より重要なのは株価データですかね…

マージするときに同じ名前だと勝手に上書きされたりと不便だったり。 そこで、ファイルごとに変数名を替えてマージするのがよい。でも、変数名を替えてしまうと各変数が何だったかわからなくなってしまう。 そこで、ラベルに変数名を移行させて、それぞれの…

日本版の恐怖指数の候補を2つ見つけたんだがどっちが優れているというか、使うに足るものなのか考えねばなと思っていまする。ひとつが日経平均ボラティリティー・インデックス (NVI)： indexes.nikkei.co.jpもうひとつが大阪大学のVXJ： www-mmds.sigmath.es…

前回の調査編に引き続き、前澤社長1億円バラマキ企画の影響について。ツイートされてから日が浅かったこともあり、データが揃っていなかったためざっくりとした分析しかできなかったが、 今回はより長い期間の株価データと取引データを取得して、より詳細に…

前澤友作氏の1億円バラマキ企画は結構考察に値する題材だと思うのです。株主にとっては外生的なニュースであり、かつもし株価が動くとしてどのような経路で株価が動いたのかを考えるとなかなか複雑な現象だったのでは？ 2019年1月5日、ZOZOのCEO前澤友作氏が…

marginsとmarginsplotを使って変数の限界効果をプロットする方法をまとめる。 プロッティングの方法については、このリンクを参照した。 交差項のF検定の方法については次回。 次のような設定を考える。ある要素がに与える影響を観察したいとする。しかし、…

Stataでのマッチング方法にはいろんな方法がある。一番簡単にできるのは傾向スコアだけど、他の方法を使っている研究も多いのでそれをまとめる。なんとなくシリーズものにするけど、コードの中身としてはそこまで変わらないものを扱うと思われる。扱う予定の…

セレクションバイアスへの対応方法の中で、逆ミルズ比を使ったTreatment Effect Model (処置効果モデル) による対応*1についてコードがあまり充実していないので、情報収集のためにもまとめておく。右辺の関心変数Cが[0,1]をとるダミー変数であるとし、そのY…

いくつかのモデルで推定した係数と係数の差の検定をしたい場合のStataのコードをまとめておく 特にサブサンプル間での係数比較が多いかな。シンプルなことなのに計算方法がわかっててもコードでやることがなかったので力技でやってしまっていた、、、 この脚…

SECとElonの喧嘩について騒ぎにったが、この件は証券市場とディスクロージャーについて考察するうえで非常に示唆に富むケースワークなので長めにまとめておきたい。同じ題名でElonのメッセージの解釈とそこから考えられる問題について、ひとつひとつ紐解いて…

ブログの名前にも特段意味はない。 個人的なメモを、一応は外向けに見せられるようにしておくというためだけに書いていくので期待はしないこと。 ネタの内容は金融とか会計とか、経済について。内容についての正当性云々は頑張るけど保証はしませぬ。 間違い…